| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
| Site | marte3.sid.inpe.br |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Identificador | 6qtX3pFwXQZ3r59YCT/H3L35 |
| Repositório | sid.inpe.br/iris@1905/2005/08.04.02.56 (acesso restrito) |
| Última Atualização | 2013:03.26.16.32.40 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/iris@1905/2005/08.04.02.56.51 |
| Última Atualização dos Metadados | 2022:03.27.03.48.54 (UTC) administrator |
| Chave Secundária | INPE-9840-PRE/5424 |
| ISSN | 0362-546X |
| Rótulo | 10515 |
| Chave de Citação | RamosRosRodBolSá:2001:NoThDe |
| Título | Nonextensive thermostatistics description of intermittency in turbulence and financial markets  |
| Ano | 2001 |
| Data Secundária | 20011009 |
| Data de Acesso | 05 maio 2024 |
| Tipo Secundário | PRE PI |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 402 KiB |
| 2. Contextualização | |
| Autor | 1 Ramos, Fernando Manuel 2 Rosa, Reinaldo Roberto 3 Rodrigues Neto, Camilo 4 Bolzan, Mauricio Jose Alves 5 Sá, Leonardo Deane de Abreu |
| Grupo | 1 LAC-INPE-MCT-BR 2 3 LMO-INPE-MCT-BR |
| Revista | Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications |
| Volume | 47 |
| Páginas | 3521-3530 |
| Histórico (UTC) | 2006-11-15 01:05:53 :: administrator -> banon :: 2007-03-15 21:13:24 :: banon -> administrator :: 2013-02-26 14:48:27 :: administrator -> jefferson :: 2001 2013-03-26 16:32:41 :: jefferson -> administrator :: 2001 2022-03-27 03:48:54 :: administrator -> marciana :: 2001 |
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Tipo de Versão | publisher |
| Palavras-Chave | turbulence financial markets intermittency entropy non-extensive thermostatistics statistics multifractality cascades dynamics flows |
| Resumo | We present a new framework for modeling the statistical behavior of both fully developed turbulence and short-term dynamics of financial markets based on the generalized non-extensive thermostatistics formalism. We also show that intermittency - strong bursts in the energy dissipation or clusters of high price volatility and non-extensivity - anomalous scaling of usually extensive properties like entropy - are naturally linked by a single parameter q, from the non-extensive thermostatistics. |
| Área | CEA |
| Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAC > Nonextensive thermostatistics description... |
| Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção até 2016 > LMO > Nonextensive thermostatistics description... |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
| 4. Condições de acesso e uso | |
| Arquivo Alvo | 1-s2.0-S0362546X01004692-main.pdf |
| Grupo de Usuários | administrator jefferson |
| Visibilidade | shown |
| Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft24 |
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
| Permissão de Atualização | não transferida |
| 5. Fontes relacionadas | |
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ESGTTP 8JMKD3MGPCW/46JM77P |
| Divulgação | PORTALCAPES; COMPENDEX. |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/04.03.15.36 |
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | affiliation alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress electronicmailaddress format isbn language lineage mark mirrorrepository month nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork url |
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | marciana |
| atualizar | |